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加密货币交易策略，了解期货价差交易的知识

2024-02-14 09:31:34 | 来源：本站整理 | 作者：小黑

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加密货币的火爆程度大家有目共睹，各路投资者都在逐渐进入这个赛道。但是我们都知道，加密货币虽然有高收益，但是它的风险同样很高，那么如何能降低风险呢？一些加密货币交易策略就能帮助大家，今天先介绍其中一种——期货价差交易的相关知识。一、什么是期货价差交易？加密货币期货价差交易（Futures Spread Trading）是一种市场中性策略，投资者寻求从具有不同交割日期的同一资产的两个期货合约的空头和多头的价差变化中获利，或从交割日相同、价格相互关联的两个不同资产的期货合约中获利。二、什么是价差？价差（或点差）是两个期货合约之间的价格差。这种差异不是恒定的，取决于几个因素（下文会谈到）。期货合约的价格等于现货价格加上持有资产至期货合约到期日所发生的成本。持有成本是指持有资产直至期货合约到期的成本。每份期货合约的价格由市场根据市场参与者对资产在到期日的未来价格的预期/计算以及持有该资产至到期日的估计成本而形成。由于每份期货合约在不同的市场上交易，流动性不同，每份合约的价格波动可能不同，从而导致合约价格之间的差异发生变化。三、价差或点差交易周期通过现货价格交易，我们在希望其价格上涨时买入资产，在价格上涨时卖出。如果我们认为资产价格会下跌，我们会在价格下跌时卖出并回购。价差或点差交易也是如此——我们在点差价格低时买入点差，在点差价格高时卖出点差。或者，如果我们认为当前点差价格很高并且我们认为它会下跌，我们卖出点差并在价格下跌时将其买回。四、点差类型点差可分为市场内（Intramarket）点差和市场间（Intermarket）点差。市场内点差，也称为日历点差（Calendar Spreads），涉及买入交割日在一个月内的期货合约，同时卖出交割日在不同月份的同一标的资产的合约。市场间价差涉及买入资产 A 的期货合约，并卖出具有相同交割日期的另一种资产（资产 B）的期货合约，假设资产 A 和资产 B 的价格相关。五、日历点差日历点差交易者主要关注两个合约月份之间关系的变化。该策略的目标是利用这些变化。在大多数情况下，价差的一个边会出现亏损，而另一边会获利。如果日历价差成功，则盈利一侧的收益将超过亏损一侧的损失。六、期货合约交割日交割日，又称交割日或起息日，是指投资合同必须完成——交割的具体日期。大多数加密货币交易所遵循“传统金融”世界已知的模式——它们提供期货合约的交割日期的季度频率——3 月、6 月、9 月和 12 月，但是一些交易所提供更多的交割日期（如 Deribit)。七、杠杆和保证金期货合约通常是玩杠杆的，加密货币交易所的杠杆从 20 到甚至 100 不等。你只需要 200 美元就可以购买或卖空一个比特币。尽管单点差交易周期（买入点差和卖出点差）提供的利润比直接交易者预期的要小，但利用适当的杠杆，您可以让利润翻很多倍。八、交易费用执行点差交易有两种方法：市价单（Market Order）和限价单（Limit order）。使用市价订单执行点差交易：执行单一点差交易时 — 即买入点差，我们实际上是在交易所执行两笔交易——两笔市价单。单笔市价单的平均手续费为交易金额的0.05%。如果我们用 1 个价值 20000 美元的比特币进行交易，用市价单开立一份直接合约的费用是 10 美元。购买点差的费用为 20 美元，卖出价差又要花 20 美元。全点差交易周期的总费用为 40 美元。人们很容易发现，为了使点差交易周期盈利，点差价格的变化必须高于 40 美元。使用限价单执行点差交易：这种方法要复杂得多，值得单独写一篇文章。在整个周期中，我们执行两个限价单和两个市价单。限价单的费用通常为 0。这将整个点差交易周期的总费用降低到 20 美元。九、总结期货价差这种加密货币交易策略介绍到这里就结束了，对于新手投资者而言，学习此类知识是很有必要的。但要注意的是，各类交易策略是要根据自身情况来选择的，适合自己的才是最好的！

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